Exacto, tienes que hacer un escrito al SEPE; pregunté en el buzón de Contra@ y esto fue lo que me respondieron:
"Desde Contrat@ no es posible efectuar anulaciones de contratos, prórrogas, transformaciones...
Dado que las competencias de Empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas, póngase en contacto con la parte de empleo de la Oficina de Empleo que quiera o que tenga más cerca, para informarse sobre los trámites y documentación a presentar.
Si no se lo anularan, haga un escrito a esa misma Oficina de Empleo, solicitándole que le incluyan en el campo "OBSERVACIONES" que ese contrato no se llevó a efecto por la causa que sea"
Saludos.