Si es despido objetivo, en teoría no haría falta ir a conciliación, al menos por el tema de la exención. Aún así, hay quien se queda más tranquilo cerrando en conciliación (sobre todo si hay esa mejora en la indemnización).
Lo que es curioso es que, en normalmente, en los casos que me ha tocado ir a conciliación a pesar de tratarse de despidos objetivos (por lo de "quedarse todos más tranquilos"), el funcionario conciliador insiste mucho al trabajador con lo de "guarda como oro en paño el acta de conciliación, para no tener problemas con Hacienda ya que es lo que garantiza la exención de la indemnización". Yo siempre pienso para mis adentros (y así se lo he adelantado al trabajador) que no debería tener tampoco problemas con Hacienda de no haber acudido a conciliación, pero a esas alturas, prefiero no contradecir al conciliador y mostrarme colaborador (además, ya le he adelantado al trabajador que seguramente le hará esa observación, a pesar de lo que yo ya le he explicado).